A színésznő nem sokkal az énekes 1977-es halála előtt volt barátnője Elvis Presleynek, aki akkor már súlyos amfetamin-függő volt. Shepherd most elárulta, néha még most is látja maga előtt Presley-t, és úgy érzi, talán megmenthette volna. "Nem úgy jelenik meg nekem, ahogy mondjuk a Ghostbustersben a szellemek, de állandóan visszatér az érzés, hogy amikor ismertem őt, nagyon kedves volt, de nagyon mélyen benne volt a drogban. És mindig arra gondolok, tovább kellett volna élnie, mert én is Memphisből származom, mint ő, és nekem is bejött a hírnév, ahogy neki is. És hogy talán én segíthettem volna neki."