Sok más kollégájával ellentétben a színész tisztában van azzal, hogy a sztárság velejárói a paparazzók. Az Extrában el is magyarázta, hogy jön ki velük: „Ez a munkám része, és vannak könnyebb, meg nehezebb napok. De egészében véve nem látok semmi rosszat abban, hogy egyszercsak elédpattan valami lökött fickó és lefotóz. Ez ezzel jár, egy szavam nem lehet”. Gyllenhaal és barátnője, Reese Witherspoon persze nem mondhatók a lesifotósok elsőszámú céltábláinak, Brad Pitt és Angelina Jolie nem biztos, hogy ilyen vicces sportágként éli meg a lesifotósok tolerálását. Pedig milyen klassz lehet minden vacsora után a hátsó bejáraton távozni az éttermekből: