A Scully ügynökként megismert színésznő élettársával, Mark Griffithsszel és gyermekeikkel - a két éves Oscarral, az egy hónapos Felixszel, valamint Anderson előző házasságából származó 14 éves Piper nevű lányával - 2002 óta óta él Londonban, de most, hogy Barack Obamát választották az USA elnökének, nem tartja kizártnak, hogy hazaköltözzön - írja a Daily Express. Egy ismerőse szerint a színésznő "nagyon jól érzi magát Londonban, de megmondta, ha Obama nyer, vissza akar költözni az USÁ-ba. És most, hogy Obama bekerül a Fehér Házba, úgy érzi, már olyan Amerikában nevelhetné fel a gyermekeit, amilyennek ő is szerette volna látni, nem pedig egy Bush által kormányzott országban".
Anderson azért is élvezte Angliát, mert jobban külön tudta választani a szakmai- és magánéletét. "Londonban költözve ki tudtam magam szakítani a szórakoztatióipar őrületéből. Imádom ezt a várost, a kultúrát, és a lehetőséget, hogy a gyerekeimet egy sokkal józanabb környezetben nevelhetem fel".