A köztudottan zárkózott természetű színész ha teheti, el se hagyja franciaországi birtokát, ahol nejével, Vanessa Paradisszel, valamint 10 éves, Lily Rose nevű lányukkal és hétéves, Jack nevű fiukkal élnek. Ha néha mégis, akkor esetleg elugrik haverja, Emir Kusturica filmrendező szerbiai fesztiváljára is, felavatni a saját szobrát, de leginkább bahamai privátszigetükre viszi a családot, ahol szintén maguk lehetnek.
"Már el se hagyom a házat. Ha nem szükséges, nem megyek sehová, ebben hajthatatlan vagyok. Soha nem fogok hozzászokni [a hírnévhez]. Ha valaki képes rá, az beteg. Hálás vagyok mindenért, de mindennek van határa, amit az ember képes elviselni. Fogalmam sincs, hogy Brad Pitt és Angelina Jolie hogy bírják azt az életet, amit élnek, nekem, személy szerint elképzelhetetlen volna" - vallja a mizantróp színész.
Depp szerint a modern élet "teljesen elmebeteg", és ő igyekszik kimaradni ebből. "Mivel ennyire visszavonulva élek, kívül vagyok a társadalmon. De odafigyelek a gyerekeim életére, követem, hogyan teljesítenek a suliban, hogyan viselkednek a barátaikkal. A gyerekeim sokkal okosabbak nálam. Ha őket figyelem, sokat tanulok. Azt nem hinném, hogy ők bármit is tanulhatnának tőlem" - vallja a színész, aki legutóbb a People Legszexibb Pasija címről hitte azt, hogy hülyéskednek vele .